Сравнение RTSSX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RTSSX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTSSX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund | 1.38% | 5.24% | 7.21% | 16.62% | -19.12% | 19.88% | 15.34% | 23.91% | -8.63% | 14.71% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.14% против 13.92% соответственно.
RTSSX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 8.14%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTSSX и WFSPX
RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
RTSSX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
RTSSX
WFSPX
Сравнение RTSSX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTSSX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 7.15 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTSSX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.13 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RTSSX и WFSPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTSSX и WFSPX
Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund | 0.46% | 0.47% | 0.72% | 0.11% | 0.25% | 0.10% | 0.36% | 0.31% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.51% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок RTSSX и WFSPX
Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTSSX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -58.21% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -12.11% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -24.51% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -33.74% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -6.51% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -12.84% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.53% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTSSX и WFSPX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTSSX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.17% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 9.44% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 18.21% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.88% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 18.00% | +3.26% |