Сравнение RTSSX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RTSSX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTSSX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund | 1.38% | 5.24% | 7.21% | 16.62% | -19.12% | 19.88% | 15.34% | 23.91% | -8.63% | 14.71% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.36% соответственно.
RTSSX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 8.14%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTSSX и VFAIX
RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
RTSSX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
RTSSX
VFAIX
Сравнение RTSSX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTSSX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.14 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.32 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.26 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 0.78 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTSSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RTSSX и VFAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTSSX и VFAIX
Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund | 0.46% | 0.47% | 0.72% | 0.11% | 0.25% | 0.10% | 0.36% | 0.31% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.51% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок RTSSX и VFAIX
Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTSSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -78.64% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -14.72% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -25.71% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -44.37% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -11.94% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -18.69% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.92% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTSSX и VFAIX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTSSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 4.84% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.74% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 19.94% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 19.42% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 22.63% | -1.37% |