PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSSX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTSSX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		1.38%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.92% соответственно.

RTSSX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.94%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.14%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с DFFVXRTSSX с SPYGRTSSX с SPYRTSSX с RETSXRTSSX с NASDXRTSSX с CSMDXRTSSX с DFISX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий RTSSX и PRSVX

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

RTSSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.44

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.26

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.08

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

8.63

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.44

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.34

Корреляция

Корреляция между RTSSX и PRSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и PRSVX

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.46%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и PRSVX

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTSSXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-55.37%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-14.04%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-28.17%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-40.97%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.61%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-7.52%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.68%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и PRSVX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.89% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTSSXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.72%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

16.12%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

23.88%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

20.42%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

21.28%

-0.02%