PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSSX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTSSX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		1.38%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.49% соответственно.

RTSSX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.94%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.14%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с DFFVXRTSSX с SPYGRTSSX с SPYRTSSX с RETSXRTSSX с NASDXRTSSX с CSMDXRTSSX с DFISX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий RTSSX и BOSOX

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

RTSSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.11

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.03

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.04

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

-0.13

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.11

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Корреляция

Корреляция между RTSSX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и BOSOX

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.46%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и BOSOX

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTSSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-51.32%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-11.89%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-22.36%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-36.79%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-14.43%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-7.26%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.86%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и BOSOX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTSSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.68%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

10.66%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

19.02%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.84%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

19.56%

+1.70%