PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с SMHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, RTH returned 7.77% vs 139.42% for SMHX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RTH и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 78.44%.

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%

SMHX

1 день
0.94%
1 месяц
33.64%
С начала года
78.44%
6 месяцев
72.62%
1 год
139.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и SMHX

2026 (YTD)20252024
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%8.31%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		78.44%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between RTH and SMHX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.37

The correlation between RTH and SMHX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTH и SMHX

Секторы
RTH
SMHX

Потребительский циклический сектор

56.4%

-

Потребительский защитный сектор

27.6%

-

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
56.4%
SMHX

-

Потребительский защитный сектор

RTH
27.6%
SMHX

-

Здравоохранение

RTH
13.5%
SMHX

-

Промышленность

RTH
2.5%
SMHX

-

Сырьевые материалы

RTH

-

SMHX

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

SMHX

-

Энергетика

RTH

-

SMHX

-

Финансовые услуги

RTH

-

SMHX

-

Недвижимость

RTH

-

SMHX

-

Технологии

RTH

-

SMHX
100.0%

Коммунальные услуги

RTH

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

RTH vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
4.30

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
4.50

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.59

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

8.22

-7.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

23.13

-19.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTH vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

4.30

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.94

-1.45

Просадки

Сравнение просадок RTH и SMHX

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-38.53%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-17.06%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

0.00%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-7.33%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

6.05%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.83%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

11.81%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

25.06%

-15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

32.69%

-20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

39.97%

-23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

39.97%

-22.43%

Сравнение комиссий RTH и SMHX

И RTH, и SMHX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и SMHX

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTH and SMHX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (11.81%) compared to RTH (3.83%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 139.42% vs 7.77% for RTH. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 139.42% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH and SMHX have the same expense ratio: 0.35% per year.

RTH has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.01% for SMHX.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SMHX is Semiconductors. RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор