PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с AWAY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RTH tracks the MVIS US Listed Retail 25 Index while AWAY tracks the Prime Travel Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RTH returned 9.21%/yr vs -10.29%/yr for AWAY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AWAY.

Доходность

Сравнение доходности RTH и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -13.77%.

RTH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.34%
1 год
10.49%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.21%
10 лет*
14.29%

AWAY

1 день
2.00%
1 месяц
8.58%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.86%
1 год
-15.99%
3 года*
1.95%
5 лет*
-10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и AWAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		3.40%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%25.12%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-13.77%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%3.47%

Correlation

The correlation between RTH and AWAY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.55

The correlation between RTH and AWAY shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTH и AWAY

Секторы
RTH
AWAY

Потребительский циклический сектор

57.2%
64.2%

Потребительский защитный сектор

26.8%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

2.6%
1.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

29.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
57.2%
AWAY
64.2%

Потребительский защитный сектор

RTH
26.8%
AWAY

-

Здравоохранение

RTH
13.4%
AWAY

-

Промышленность

RTH
2.6%
AWAY
1.2%

Сырьевые материалы

RTH

-

AWAY

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

AWAY
4.4%

Энергетика

RTH

-

AWAY

-

Финансовые услуги

RTH

-

AWAY
0.2%

Недвижимость

RTH

-

AWAY

-

Технологии

RTH

-

AWAY
29.0%

Коммунальные услуги

RTH

-

AWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с SOXL

Доходность на риск

RTH vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTHAWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.72

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-0.91

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.49

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

-0.93

+5.17

RTH vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTH и AWAY

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и AWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-56.57%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-32.83%

+25.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-32.83%

+19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-51.49%

+26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-47.98%

+43.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-36.33%

+29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

17.27%

-14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и AWAY

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.75%, в то время как у ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.07%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

18.63%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

22.53%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

26.91%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

31.74%

-14.17%

Сравнение комиссий RTH и AWAY

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и AWAY

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.94%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and AWAY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAY has higher volatility (7.07%) compared to RTH (4.75%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs AWAY's -56.57%.

On 5-year performance, RTH leads with 9.21% vs -10.29% for AWAY. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RTH has performed better with a 9.21% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

RTH has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for AWAY.

RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while AWAY tracks Prime Travel Technology Index. They also come from different issuers: VanEck and ETFMG. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.75% for AWAY.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и AWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор