PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-6.17%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%19.43%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

RTDYX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.50%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.61%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с XSLVRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий RTDYX и YFSIX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RTDYX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.99

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

4.42

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между RTDYX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и YFSIX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.49%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		37.49%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и YFSIX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-35.10%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.20%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-25.14%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

-11.03%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.93%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.38%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и YFSIX

Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 4.16%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

9.23%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

19.89%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

21.29%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

15.11%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

16.20%

+5.88%