PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-3.50%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции RTDYX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.92% против 16.91% соответственно.

RTDYX

1 день
2.84%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.19%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.92%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с XSLVRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий RTDYX и VPMAX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RTDYX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.78

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.30

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.76

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

16.16

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между RTDYX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и VPMAX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		36.45%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и VPMAX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-48.32%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.75%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-25.21%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-32.65%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-8.80%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-6.61%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.20%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и VPMAX

Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.72%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

22.09%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

28.98%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

20.17%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

20.11%

+1.99%