PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с RELVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с RELVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и RELVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и RELVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-3.50%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		-1.51%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у RELVX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции RELVX по среднегодовой доходности: 12.92% против 8.28% соответственно.

RTDYX

1 день
2.84%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.19%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.92%

RELVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.54%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с XSLVRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYX
Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с SPYRELVX с RINYXRELVX с RSEAXRELVX с REBYXRELVX с BERIXRELVX с BWBIX

Сравнение комиссий RTDYX и RELVX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RELVX в 0.72%.

RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RTDYX vs. RELVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c RELVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXRELVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.76

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.61

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. RELVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RELVX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и RELVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXRELVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.20

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.19

+0.36

Корреляция

Корреляция между RTDYX и RELVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и RELVX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности RELVX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		36.45%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		10.84%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и RELVX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки RELVX в -66.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и RELVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXRELVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-66.26%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.08%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-25.53%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-34.08%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-6.56%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-17.40%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.38%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и RELVX

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеют волатильность 5.21% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXRELVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.08%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.25%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

15.04%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

14.61%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

15.15%

+6.95%