PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с RELVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTDYX с RELVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) and RELVX (Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund) are both mutual funds - RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while RELVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell. Over the past 10 years, RTDYX returned 14.35%/yr vs 9.22%/yr for RELVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RTDYX charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for RELVX.

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и RELVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у RELVX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции RELVX по среднегодовой доходности: 14.35% против 9.22% соответственно.

RTDYX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.29%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.35%

RELVX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.17%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTDYX и RELVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		11.29%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		10.01%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%

Correlation

The correlation between RTDYX and RELVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between RTDYX and RELVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с XSLVRTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYXRTDYX с RCLVX
Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с RLVSXRELVX с SPYRELVX с RINYXRELVX с RSEAXRELVX с REBYXRELVX с PUDZX

Доходность на риск

RTDYX vs. RELVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c RELVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXRELVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.28

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.20

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.80

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

12.44

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. RELVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RELVX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и RELVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXRELVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.21

+0.40

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и RELVX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки RELVX в -66.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и RELVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTDYXRELVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-66.26%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.77%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.43%

-15.29%

-22.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-25.53%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-34.08%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.74%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-17.29%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.97%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и RELVX

Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 2.85%, в то время как у Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RELVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTDYXRELVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.17%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

8.42%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.74%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

14.65%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

15.18%

+6.92%

Сравнение комиссий RTDYX и RELVX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RELVX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и RELVX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.42%, что больше доходности RELVX в 9.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		9.75%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		31.42%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RTDYX and RELVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RELVX has higher volatility (3.17%) compared to RTDYX (2.85%). In terms of maximum drawdown, RTDYX dropped -37.43% vs RELVX's -66.26%.

RTDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTDYX и RELVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор