PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с RALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTDYX с RALVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) and RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) are both mutual funds - RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while RALVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell. Over the past 10 years, RTDYX returned 14.35%/yr vs 8.35%/yr for RALVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RTDYX charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for RALVX.

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и RALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у RALVX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции RALVX по среднегодовой доходности: 14.35% против 8.35% соответственно.

RTDYX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.29%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.35%

RALVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
22.01%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTDYX и RALVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		11.29%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		8.98%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%13.55%

Correlation

The correlation between RTDYX and RALVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between RTDYX and RALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с XSLVRTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYXRTDYX с RCLVX
Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RCLVXRALVX с RFCYXRALVX с RGIYXRALVX с RFAYXRALVX с RSEAXRALVX с RMYYX

Доходность на риск

RTDYX vs. RALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c RALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXRALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.28

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.21

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.74

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

12.23

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. RALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RALVX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и RALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXRALVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.36

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и RALVX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки RALVX в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и RALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTDYXRALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-59.59%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.16%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.43%

-13.71%

-23.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-24.35%

-13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-30.08%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.63%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-13.26%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.83%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и RALVX

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеют волатильность 2.85% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTDYXRALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.96%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.79%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

9.83%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

13.19%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

13.68%

+8.42%

Сравнение комиссий RTDYX и RALVX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RALVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и RALVX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.42%, что больше доходности RALVX в 10.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		10.70%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		31.42%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RTDYX and RALVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RALVX has higher volatility (2.96%) compared to RTDYX (2.85%). In terms of maximum drawdown, RTDYX dropped -37.43% vs RALVX's -59.59%.

RTDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTDYX и RALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор