PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-3.50%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%20.55%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

RTDYX

1 день
2.84%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.19%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.92%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с XSLVRTDYX с SPYRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий RTDYX и PAGDX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RTDYX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.73

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.47

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.19

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

16.11

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.73

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.21

Корреляция

Корреляция между RTDYX и PAGDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и PAGDX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		36.45%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и PAGDX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, примерно равная максимальной просадке PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-38.03%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.80%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-36.66%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-5.78%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-7.46%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.73%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и PAGDX

Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 5.21%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.78%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

13.91%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

25.70%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

24.53%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

25.10%

-3.00%