Сравнение RSST с SPCT
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RSST charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности RSST и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
RSST
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 40.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSST и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 16.23% | 8.59% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between RSST and SPCT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. SPCT — Ранг доходности на риск
RSST
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSST c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSST | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSST и SPCT
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -7.17% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | 0.00% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.49% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 9.27% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 9.27% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 9.27% | +15.06% |
Сравнение комиссий RSST и SPCT
RSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и SPCT
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.97% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and SPCT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
RSST has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Return Stacked and Liberty One. Their fees differ too: 0.99% for RSST and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для RSST и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор