PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RSST is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past year, RSST returned 56.38% vs 28.80% for SCHB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSST charges 1.04%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности RSST и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

RSST

1 день
0.25%
1 месяц
7.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
24.03%
1 год
56.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и SCHB

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.75%19.91%18.37%1.56%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%7.76%

Correlation

The correlation between RSST and SCHB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between RSST and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSST и SCHB

Секторы
RSST
SCHB

Технологии

30.7%
34.4%

Финансовые услуги

14.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.1%

Промышленность

8.8%
9.4%

Здравоохранение

8.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.6%

Энергетика

5.4%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Технологии

RSST
30.7%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

RSST
14.6%
SCHB
12.2%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
SCHB
10.1%

Промышленность

RSST
8.8%
SCHB
9.4%

Здравоохранение

RSST
8.2%
SCHB
8.9%

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
SCHB
4.6%

Энергетика

RSST
5.4%
SCHB
3.7%

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
SCHB
2.0%

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
SCHB
2.3%

Недвижимость

RSST
1.6%
SCHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

RSST vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.39

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.25

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.25

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

14.90

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.83

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RSST и SCHB

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-35.27%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.91%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.27%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.11%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.94%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и SCHB

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.97%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

9.14%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

12.11%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

17.24%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

18.31%

+5.84%

Сравнение комиссий RSST и SCHB

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и SCHB

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

RSST and SCHB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.15%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.38% vs 28.80% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.38% return vs 28.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.92% for RSST.

They also come from different issuers: Return Stacked and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.03% for SCHB.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор