Сравнение RSST с HFEQ
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSST charges 1.04%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности RSST и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у HFEQ с доходностью 9.98%.
RSST
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSST и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 15.10% | 22.42% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.92% |
Correlation
The correlation between RSST and HFEQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
RSST
HFEQ
Сравнение RSST c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSST | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSST | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок RSST и HFEQ
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -12.46% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -3.97% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -2.45% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 21.94% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 21.94% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 21.94% | +2.51% |
Сравнение комиссий RSST и HFEQ
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и HFEQ
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HFEQ в 9.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.98% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and HFEQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.98% for RSST.
RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while HFEQ is Long-Short. They also come from different issuers: Return Stacked and Unlimited. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для RSST и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор