Сравнение RSST с BUFX
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSST charges 1.04%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности RSST и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
RSST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 56.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSST и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 21.45% | 27.03% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between RSST and BUFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. BUFX — Ранг доходности на риск
RSST
BUFX
Сравнение RSST c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSST | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSST | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 2.68 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок RSST и BUFX
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -2.87% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.07% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -0.24% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 3.98% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 3.98% | +20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 3.98% | +20.18% |
Сравнение комиссий RSST и BUFX
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и BUFX
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.92% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and BUFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.
RSST has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for BUFX.
RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Return Stacked and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для RSST и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор