PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с BRZU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. RSST is actively managed, while BRZU is passively managed. Over the past year, RSST returned 47.84% vs 48.44% for BRZU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RSST charges 1.04%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.

Доходность

Сравнение доходности RSST и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у BRZU с доходностью 7.61%.

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRZU

1 день
-4.72%
1 месяц
-25.38%
С начала года
7.61%
6 месяцев
9.43%
1 год
48.44%
3 года*
6.28%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и BRZU

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.56%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		7.61%97.99%-57.07%33.30%

Correlation

The correlation between RSST and BRZU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.38

The correlation between RSST and BRZU shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSST и BRZU

Секторы
RSST
BRZU

Технологии

30.7%
0.9%

Финансовые услуги

14.6%
32.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.5%

Промышленность

8.8%
10.9%

Здравоохранение

8.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.2%

Энергетика

5.4%
18.7%

Сырьевые материалы

3.4%
13.7%

Коммунальные услуги

2.7%
12.8%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

RSST
30.7%
BRZU
0.9%

Финансовые услуги

RSST
14.6%
BRZU
32.7%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
BRZU
2.2%

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
BRZU
1.5%

Промышленность

RSST
8.8%
BRZU
10.9%

Здравоохранение

RSST
8.2%
BRZU
2.4%

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
BRZU
4.2%

Энергетика

RSST
5.4%
BRZU
18.7%

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
BRZU
13.7%

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
BRZU
12.8%

Недвижимость

RSST
1.6%
BRZU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с VOOBRZU с FLMX

Доходность на риск

RSST vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.00

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.52

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.43

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

4.49

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BRZU равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.00

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.35

+1.18

Просадки

Сравнение просадок RSST и BRZU

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-99.71%

+68.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-34.90%

+23.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-99.23%

+93.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-89.56%

+83.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

11.07%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и BRZU

Текущая волатильность для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) составляет 8.19%, в то время как у Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что RSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

15.42%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

41.78%

-24.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

49.79%

-26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

55.39%

-30.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

83.15%

-58.70%

Сравнение комиссий RSST и BRZU

RSST берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и BRZU

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BRZU в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.48%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSST and BRZU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (15.42%) compared to RSST (8.19%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs BRZU's -99.71%.

On 1-year performance, BRZU leads with 48.44% vs 47.84% for RSST. On fees, RSST is cheaper at 1.04% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRZU has performed better with a 48.44% return vs 47.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSST is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.98% for RSST.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while BRZU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and Direxion. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 1.29% for BRZU.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор