PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с RSBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSB с RSBA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA).

RSSB и RSBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSB и RSBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSB и RSBA

2026 (YTD)20252024
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-3.24%25.16%-0.09%
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.50%7.73%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у RSBA с доходностью -0.50%.

RSSB

1 день
2.80%
1 месяц
-8.72%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.12%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBA

1 день
0.26%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRO
Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с SPYRSBA с RSSTRSBA с JAAARSBA с RSBTRSBA с RSBYRSBA с VOORSBA с SHY

Сравнение комиссий RSSB и RSBA

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RSBA в 0.96%.

RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Доходность на риск

RSSB vs. RSBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c RSBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBRSBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.77

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.11

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.47

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

4.02

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. RSBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа RSBA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и RSBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBRSBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.77

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.08

-0.07

Корреляция

Корреляция между RSSB и RSBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и RSBA

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности RSBA в 3.39%

TTM202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.60%3.48%1.10%0.61%
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.39%3.37%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и RSBA

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSBA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSBRSBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-2.83%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-2.83%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-1.81%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.70%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.03%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и RSBA

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSBRSBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

2.18%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

3.17%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

5.25%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

5.18%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

5.18%

+11.39%