PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSB с JFLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, RSSB returned 27.89% vs 21.09% for JFLI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSSB charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSSB показывает доходность 9.57%, а JFLI немного выше – 9.90%.

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JFLI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.80%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.51%
1 год
21.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSB и JFLI

2026 (YTD)2025
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%18.84%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.90%9.49%

Correlation

The correlation between RSSB and JFLI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between RSSB and JFLI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSB и JFLI

Секторы
RSSB
JFLI

Технологии

27.9%
28.4%

Финансовые услуги

15.9%
10.4%

Промышленность

11.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.8%

Здравоохранение

8.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.1%

Энергетика

4.3%
5.0%

Сырьевые материалы

4.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.7%
6.5%

Недвижимость

2.4%
4.6%

Технологии

RSSB
27.9%
JFLI
28.4%

Финансовые услуги

RSSB
15.9%
JFLI
10.4%

Промышленность

RSSB
11.5%
JFLI
7.8%

Потребительский циклический сектор

RSSB
9.7%
JFLI
9.3%

Коммуникационные услуги

RSSB
8.3%
JFLI
9.8%

Здравоохранение

RSSB
8.2%
JFLI
7.2%

Потребительский защитный сектор

RSSB
5.0%
JFLI
8.1%

Энергетика

RSSB
4.3%
JFLI
5.0%

Сырьевые материалы

RSSB
4.1%
JFLI
3.1%

Коммунальные услуги

RSSB
2.7%
JFLI
6.5%

Недвижимость

RSSB
2.4%
JFLI
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

RSSB vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.53

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.58

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.17

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

15.34

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFLI равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.53

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.29

0.00

Просадки

Сравнение просадок RSSB и JFLI

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSBJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-12.87%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-6.67%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.32%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-1.44%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.38%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и JFLI

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSBJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.35%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

6.93%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

8.39%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

11.90%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

11.90%

+4.69%

Сравнение комиссий RSSB и JFLI

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и JFLI

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности JFLI в 7.18%

ПозицияTTM202520242023
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.18%6.81%0.00%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RSSB and JFLI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to JFLI (2.35%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs JFLI's -12.87%.

On 1-year performance, RSSB leads with 27.89% vs 21.09% for JFLI. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 27.89% return vs 21.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for RSSB.

JFLI has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 3.18% for RSSB.

They also come from different issuers: Return Stacked and JPMorgan. Their fees differ too: 0.41% for RSSB and 0.35% for JFLI.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSB и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор