PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSB с ENDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, RSSB returned 27.89% vs 27.79% for ENDW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RSSB charges 0.41%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 10.76%.

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSB и ENDW

2026 (YTD)2025
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%33.12%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%

Correlation

The correlation between RSSB and ENDW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.84

The correlation between RSSB and ENDW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSB и ENDW

Секторы
RSSB
ENDW

Технологии

27.9%
13.9%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Промышленность

11.5%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.6%

Здравоохранение

8.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.0%

Энергетика

4.3%
13.2%

Сырьевые материалы

4.1%
6.2%

Коммунальные услуги

2.7%
3.5%

Недвижимость

2.4%
9.1%

Технологии

RSSB
27.9%
ENDW
13.9%

Финансовые услуги

RSSB
15.9%
ENDW
17.5%

Промышленность

RSSB
11.5%
ENDW
13.9%

Потребительский циклический сектор

RSSB
9.7%
ENDW
9.6%

Коммуникационные услуги

RSSB
8.3%
ENDW
4.6%

Здравоохранение

RSSB
8.2%
ENDW
4.6%

Потребительский защитный сектор

RSSB
5.0%
ENDW
4.0%

Энергетика

RSSB
4.3%
ENDW
13.2%

Сырьевые материалы

RSSB
4.1%
ENDW
6.2%

Коммунальные услуги

RSSB
2.7%
ENDW
3.5%

Недвижимость

RSSB
2.4%
ENDW
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с FLSP

Доходность на риск

RSSB vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBENDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.76

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.75

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.34

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

17.69

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа ENDW равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и ENDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

3.50

-2.21

Просадки

Сравнение просадок RSSB и ENDW

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и ENDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSBENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-6.44%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-6.44%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.63%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-0.81%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.57%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и ENDW

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Cambria Endowment Style ETF (ENDW) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSBENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.78%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

7.62%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

10.13%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

11.00%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

11.00%

+5.59%

Сравнение комиссий RSSB и ENDW

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и ENDW

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ENDW в 2.18%

ПозицияTTM202520242023
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RSSB and ENDW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to ENDW (2.78%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs ENDW's -6.44%.

On 1-year performance, RSSB leads with 27.89% vs 27.79% for ENDW. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 27.89% return vs 27.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for RSSB.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.18% for ENDW.

They also come from different issuers: Return Stacked and Cambria. Their fees differ too: 0.41% for RSSB and 0.29% for ENDW.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSB и ENDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор