PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

RSPU и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции RSPU превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.10% соответственно.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий RSPU и XLP

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

RSPU vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.17

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.34

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.26

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

0.62

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.17

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между RSPU и XLP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и XLP

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и XLP

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-35.90%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.69%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-16.30%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-24.51%

-12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-8.99%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-7.06%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.06%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и XLP

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.86%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.36%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

13.83%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.14%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

14.69%

+4.35%