Сравнение RSPU с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
RSPU и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPU и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 10.59% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.12% против 15.73% соответственно.
RSPU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 10.12%
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPU и XLG
RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
RSPU vs. XLG — Ранг доходности на риск
RSPU
XLG
Сравнение RSPU c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPU | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.95 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.49 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.58 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 5.46 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPU | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.95 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RSPU и XLG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и XLG
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.40% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок RSPU и XLG
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPU | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -52.39% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -12.41% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -28.02% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -30.46% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -8.96% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -7.69% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.58% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и XLG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.76%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPU | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.74% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.65% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 19.97% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.68% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.81% | +0.23% |