PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с VO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.57%/yr vs 11.77%/yr for VO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.57% против 11.77% соответственно.

RSPU

1 день
1.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.66%
1 год
15.11%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.57%

VO

1 день
0.97%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		6.94%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between RSPU and VO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.48

The correlation between RSPU and VO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPU и VO

Секторы
RSPU
VO

Коммунальные услуги

99.8%
8.3%

Финансовые услуги

0.2%
12.8%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

8.5%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

17.9%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

-

18.6%

Коммунальные услуги

RSPU
99.8%
VO
8.3%

Финансовые услуги

RSPU
0.2%
VO
12.8%

Сырьевые материалы

RSPU

-

VO
4.2%

Коммуникационные услуги

RSPU

-

VO
3.1%

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

VO
8.6%

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

VO
4.8%

Энергетика

RSPU

-

VO
8.5%

Здравоохранение

RSPU

-

VO
7.6%

Промышленность

RSPU

-

VO
17.9%

Недвижимость

RSPU

-

VO
5.4%

Технологии

RSPU

-

VO
18.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

RSPU vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPUVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.43

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.05

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.23

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

8.44

-4.67

RSPU vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPU и VO

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-58.87%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.17%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-19.02%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-27.57%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-39.37%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.45%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.85%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.16%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и VO

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.31%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.71%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

12.74%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.65%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.96%

+0.14%

Сравнение комиссий RSPU и VO

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и VO

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.49%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and VO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (5.41%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.77% vs 9.57% for RSPU. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.77% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.36% for VO.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор