PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPU с SPXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с SPXV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.41%/yr vs 16.23%/yr for SPXV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPXV.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и SPXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у SPXV с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям SPXV по среднегодовой доходности: 9.41% против 16.23% соответственно.

RSPU

1 день
0.73%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.33%
С начала года
10.06%
1 год
16.54%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.43%
10 лет*
9.41%

SPXV

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
9.57%
С начала года
10.97%
1 год
21.33%
3 года*
21.41%
5 лет*
14.09%
10 лет*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и SPXV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		10.06%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		10.97%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%

Correlation

The correlation between RSPU and SPXV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.29

Over the past year, the correlation between RSPU and SPXV has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPU и SPXV

Секторы
RSPU
SPXV

Коммунальные услуги

100.0%
2.3%

Финансовые услуги

0.4%
12.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

42.6%

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
SPXV
2.3%

Финансовые услуги

RSPU
0.4%
SPXV
12.1%

Сырьевые материалы

RSPU

-

SPXV
1.8%

Коммуникационные услуги

RSPU

-

SPXV
11.6%

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

SPXV
10.8%

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

SPXV
4.9%

Энергетика

RSPU

-

SPXV
3.4%

Здравоохранение

RSPU

-

SPXV

-

Промышленность

RSPU

-

SPXV
8.5%

Недвижимость

RSPU

-

SPXV
2.0%

Технологии

RSPU

-

SPXV
42.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI
Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с XLKSPXV с FTECSPXV с SPXU

Доходность на риск

RSPU vs. SPXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c SPXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPUSPXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.60

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.21

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.34

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

9.39

-5.10

RSPU vs. SPXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и SPXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPU и SPXV

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SPXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUSPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-34.34%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.15%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-19.89%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-26.58%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-34.34%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.98%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-4.50%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.28%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и SPXV

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUSPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.75%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.71%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

13.40%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.90%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

18.09%

+1.03%

Сравнение комиссий RSPU и SPXV

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPXV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и SPXV

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPXV в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.49%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.93%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and SPXV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (4.53%) compared to SPXV (3.75%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs SPXV's -34.34%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.23% vs 9.41% for RSPU. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.23% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.93% for SPXV.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while SPXV is S&P 500. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.09% for SPXV.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и SPXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор