PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с SPXV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с SPXV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV).

RSPU и SPXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и SPXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и SPXV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		-3.78%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у SPXV с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям SPXV по среднегодовой доходности: 10.01% против 15.43% соответственно.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

SPXV

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-2.23%
1 год
19.78%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.52%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с SPXUSPXV с XLK

Сравнение комиссий RSPU и SPXV

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPXV в 0.27%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Доходность на риск

RSPU vs. SPXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c SPXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUSPXVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.03

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.57

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.60

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

7.55

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. SPXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXV равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и SPXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUSPXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между RSPU и SPXV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и SPXV

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPXV в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		1.04%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и SPXV

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SPXV.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUSPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-34.34%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.74%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-26.58%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-34.34%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-5.78%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-4.58%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.71%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и SPXV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUSPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.52%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.22%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

19.38%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.79%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

18.16%

+0.88%