Сравнение RSPU с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
RSPU и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPU и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.01% против 17.41% соответственно.
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPU и SPMO
RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
RSPU vs. SPMO — Ранг доходности на риск
RSPU
SPMO
Сравнение RSPU c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPU | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.60 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.96 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.90 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между RSPU и SPMO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и SPMO
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RSPU и SPMO
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -30.95% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -12.70% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -22.74% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -30.95% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -7.31% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -4.66% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.60% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и SPMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.22% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 12.80% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 22.77% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.08% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.09% | -1.05% |