PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с PSCU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).

RSPU и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и PSCU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		4.93%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции RSPU превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 10.01% против 5.27% соответственно.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

PSCU

1 день
1.93%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.35%
1 год
7.20%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с GABFPSCU с XLUPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI

Сравнение комиссий RSPU и PSCU

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Доходность на риск

RSPU vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUPSCUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.40

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.70

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.68

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

1.94

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.40

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.27

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между RSPU и PSCU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и PSCU

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PSCU в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.06%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и PSCU

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и PSCU.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-29.97%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.27%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-29.97%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-29.97%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-8.79%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-7.72%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.96%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и PSCU

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.20%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.36%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

17.88%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.32%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

19.45%

-0.41%