Сравнение RSPU с POWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR).
RSPU и POWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPU и POWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPU и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 11.79% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции RSPU превзошли акции POWR по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.84% соответственно.
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
POWR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPU и POWR
И RSPU, и POWR имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
RSPU vs. POWR — Ранг доходности на риск
RSPU
POWR
Сравнение RSPU c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPU | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.63 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.94 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.82 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 2.88 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.63 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между RSPU и POWR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и POWR
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности POWR в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.07% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок RSPU и POWR
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и POWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -65.98% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -17.67% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -25.09% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -63.42% | +26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.03% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -18.36% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.00% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и POWR
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.93% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 11.98% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 21.77% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 23.23% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 25.64% | -6.60% |