PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPU с KNGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с KNGZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPU returned 11.43%/yr vs 9.93%/yr for KNGZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for KNGZ.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и KNGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у KNGZ с доходностью 15.27%.

RSPU

1 день
0.73%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.33%
С начала года
10.06%
1 год
16.54%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.43%
10 лет*
9.41%

KNGZ

1 день
0.84%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
10.25%
С начала года
15.27%
1 год
23.62%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и KNGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		10.06%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%-0.19%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		15.27%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%

Correlation

The correlation between RSPU and KNGZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.36

The correlation between RSPU and KNGZ shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPU и KNGZ

Секторы
RSPU
KNGZ

Коммунальные услуги

100.0%
6.1%

Финансовые услуги

0.4%
15.2%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

12.1%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

15.2%

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
KNGZ
6.1%

Финансовые услуги

RSPU
0.4%
KNGZ
15.2%

Сырьевые материалы

RSPU

-

KNGZ
3.0%

Коммуникационные услуги

RSPU

-

KNGZ
5.1%

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

KNGZ
12.1%

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

KNGZ
5.1%

Энергетика

RSPU

-

KNGZ
4.0%

Здравоохранение

RSPU

-

KNGZ
12.1%

Промышленность

RSPU

-

KNGZ
15.2%

Недвижимость

RSPU

-

KNGZ
6.1%

Технологии

RSPU

-

KNGZ
15.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI
Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO

Доходность на риск

RSPU vs. KNGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c KNGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPUKNGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.75

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.54

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.52

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

8.09

-3.80

RSPU vs. KNGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа KNGZ равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и KNGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPU и KNGZ

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и KNGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUKNGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-37.44%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.41%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-19.70%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-19.71%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.21%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-4.84%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.93%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и KNGZ

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUKNGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.34%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

9.98%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

13.53%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.12%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

18.80%

+0.32%

Сравнение комиссий RSPU и KNGZ

RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KNGZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и KNGZ

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KNGZ в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.53%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.49%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and KNGZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (4.53%) compared to KNGZ (3.34%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs KNGZ's -37.44%.

On 5-year performance, RSPU leads with 11.43% vs 9.93% for KNGZ. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KNGZ has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPU has performed better with a 11.43% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for KNGZ.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.49% for RSPU.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while KNGZ is S&P 500. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.50% for KNGZ.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и KNGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор