PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.15% против 12.34% соответственно.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between RSPS and YCS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.07

The correlation between RSPS and YCS shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

RSPS vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.92

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.44

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.97

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

12.40

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.92

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.12

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RSPS и YCS

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-49.56%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.30%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-23.05%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-27.32%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-27.32%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

0.00%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-19.93%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.66%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и YCS

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.75%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.32%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

17.27%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

21.10%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.01%

-4.14%

Сравнение комиссий RSPS и YCS

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и YCS

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and YCS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (3.69%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 4.15% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for YCS.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while YCS is Leveraged Currency. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор