PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с VPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.67%/yr vs 9.06%/yr for VPU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 4.67% против 9.06% соответственно.

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between RSPS and VPU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.56

Over the past year, the correlation between RSPS and VPU has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPS и VPU

Секторы
RSPS
VPU

Потребительский защитный сектор

97.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
VPU

-

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
VPU

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

VPU

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

VPU

-

Энергетика

RSPS

-

VPU
0.5%

Здравоохранение

RSPS

-

VPU

-

Промышленность

RSPS

-

VPU
0.2%

Недвижимость

RSPS

-

VPU

-

Технологии

RSPS

-

VPU

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

VPU
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

RSPS vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.83

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.20

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.34

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

2.91

-2.13

RSPS vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и VPU

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-46.31%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.90%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-17.34%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-25.15%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-36.42%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.69%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.78%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.10%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и VPU

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.55%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.52%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

14.41%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

17.07%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

19.13%

-4.24%

Сравнение комиссий RSPS и VPU

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и VPU

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VPU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.71%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and VPU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.55%) compared to RSPS (4.33%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, VPU leads with 9.06% vs 4.67% for RSPS. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 9.06% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.64% for VPU.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while VPU is Utilities Equities. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.09% for VPU.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор