Сравнение RSPS с UTWO
RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while UTWO is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPS returned 0.13%/yr vs 3.89%/yr for UTWO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for UTWO.
Доходность
Сравнение доходности RSPS и UTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.43%.
RSPS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 4.67%
UTWO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPS и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 7.30% | -0.88% | -1.47% | -5.39% | 1.16% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.43% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.84% |
Correlation
The correlation between RSPS and UTWO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between RSPS and UTWO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPS vs. UTWO — Ранг доходности на риск
RSPS
UTWO
Сравнение RSPS c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPS | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.43 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 12.29 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPS и UTWO
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и UTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPS | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -2.04% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -0.90% | -10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -1.08% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -0.28% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -0.48% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 0.25% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и UTWO
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPS | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 0.40% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 0.94% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 1.33% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 2.07% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 2.07% | +12.82% |
Сравнение комиссий RSPS и UTWO
RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UTWO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и UTWO
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности UTWO в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.71% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.49% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPS and UTWO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPS has higher volatility (4.33%) compared to UTWO (0.40%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs UTWO's -2.04%.
On 3-year performance, UTWO leads with 3.89% vs 0.13% for RSPS. On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTWO has performed better with a 3.89% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.
UTWO has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.71% for RSPS.
RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while UTWO is Government Bonds. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while UTWO tracks ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.15% for UTWO.
UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPS и UTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор