PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с PSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с PSL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.43%/yr vs 8.16%/yr for PSL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for PSL.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и PSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у PSL с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям PSL по среднегодовой доходности: 4.43% против 8.16% соответственно.

RSPS

1 день
1.91%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.86%
1 год
2.06%
3 года*
-0.85%
5 лет*
1.44%
10 лет*
4.43%

PSL

1 день
1.50%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.53%
1 год
0.59%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и PSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		4.59%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		10.74%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%

Correlation

The correlation between RSPS and PSL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.71

The correlation between RSPS and PSL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и PSL

Секторы
RSPS
PSL

Потребительский защитный сектор

97.1%
86.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.6%

Финансовые услуги

0.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
PSL
86.3%

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
PSL
10.6%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
PSL
1.8%

Сырьевые материалы

RSPS

-

PSL

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

PSL

-

Энергетика

RSPS

-

PSL

-

Здравоохранение

RSPS

-

PSL

-

Промышленность

RSPS

-

PSL
1.4%

Недвижимость

RSPS

-

PSL

-

Технологии

RSPS

-

PSL

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

PSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с SPYRSPS с FSTA
Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN

Доходность на риск

RSPS vs. PSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c PSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.05

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.15

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.04

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

0.10

+0.23

RSPS vs. PSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа PSL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и PSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и PSL

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и PSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-41.58%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-13.64%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-13.64%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-19.45%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-34.67%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-5.00%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.81%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

6.19%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и PSL

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.42%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.19%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

13.17%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

15.17%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.52%

-1.60%

Сравнение комиссий RSPS и PSL

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и PSL

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности PSL в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.76%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.97%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and PSL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (5.30%) compared to PSL (4.42%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs PSL's -41.58%.

On 10-year performance, PSL leads with 8.16% vs 4.43% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSL has performed better with a 8.16% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

RSPS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.76% for PSL.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while PSL is Momentum. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.60% for PSL.

RSPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и PSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор