PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с PSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с PSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL).

RSPS и PSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и PSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и PSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		7.79%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у PSL с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям PSL по среднегодовой доходности: 4.20% против 7.71% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

PSL

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
7.79%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-0.19%
3 года*
8.87%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с FSTAPSL с IYKPSL с VOO

Сравнение комиссий RSPS и PSL

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSL в 0.60%.

PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Доходность на риск

RSPS vs. PSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c PSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSPSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

-0.01

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.08

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.04

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

0.10

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. PSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PSL равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и PSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSPSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между RSPS и PSL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и PSL

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PSL в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.85%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и PSL

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и PSL.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-41.58%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-13.64%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-22.35%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-34.67%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-7.54%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.82%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

5.77%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и PSL

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеют волатильность 3.90% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.86%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.87%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

14.63%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

15.24%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

16.49%

-1.65%