PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с KXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 5.49%/yr for KXI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for KXI.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям KXI по среднегодовой доходности: 4.15% против 5.49% соответственно.

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%

KXI

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.05%
6 месяцев
3.22%
1 год
1.47%
3 года*
5.90%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.05%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%

Correlation

The correlation between RSPS and KXI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.77

The correlation between RSPS and KXI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и KXI

Секторы
RSPS
KXI

Потребительский защитный сектор

96.9%
96.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
KXI
96.9%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
KXI
3.1%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
KXI

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

KXI

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

KXI

-

Энергетика

RSPS

-

KXI

-

Здравоохранение

RSPS

-

KXI

-

Промышленность

RSPS

-

KXI

-

Недвижимость

RSPS

-

KXI

-

Технологии

RSPS

-

KXI

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

KXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI

Доходность на риск

RSPS vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.13

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.26

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.14

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

0.32

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа KXI равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSKXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RSPS и KXI

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-42.27%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.24%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-11.92%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-17.45%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-24.59%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-9.43%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.37%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

4.65%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и KXI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.54%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.81%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.33%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

11.78%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

12.45%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

13.74%

+1.12%

Сравнение комиссий RSPS и KXI

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и KXI

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности KXI в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.23%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and KXI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KXI has higher volatility (3.81%) compared to RSPS (3.54%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs KXI's -42.27%.

On 10-year performance, KXI leads with 5.49% vs 4.15% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KXI has performed better with a 5.49% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.23% for KXI.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.46% for KXI.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор