PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPS с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с KXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.32%/yr vs 5.78%/yr for KXI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for KXI.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPS показывает доходность 8.72%, а KXI немного выше – 8.77%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям KXI по среднегодовой доходности: 4.32% против 5.78% соответственно.

RSPS

1 день
2.74%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
2.31%
С начала года
8.72%
1 год
6.57%
3 года*
0.46%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.32%

KXI

1 день
2.48%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
5.19%
С начала года
8.77%
1 год
9.92%
3 года*
6.96%
5 лет*
4.90%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		8.72%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		8.77%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%

Correlation

The correlation between RSPS and KXI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.77

The correlation between RSPS and KXI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPS и KXI

Секторы
RSPS
KXI

Потребительский защитный сектор

97.1%
97.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
3.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
KXI
97.0%

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
KXI
3.0%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
KXI

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

KXI

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

KXI

-

Энергетика

RSPS

-

KXI

-

Здравоохранение

RSPS

-

KXI

-

Промышленность

RSPS

-

KXI

-

Недвижимость

RSPS

-

KXI

-

Технологии

RSPS

-

KXI

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

KXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI

Доходность на риск

RSPS vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.79

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.20

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.97

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

1.96

-0.97

RSPS vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа KXI равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и KXI

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-42.27%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.24%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-11.92%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-17.45%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-24.59%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.40%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.37%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

5.09%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и KXI

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.30%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

10.46%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

12.66%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

12.65%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

13.75%

+1.21%

Сравнение комиссий RSPS и KXI

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и KXI

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности KXI в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.31%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and KXI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (6.28%) compared to KXI (5.30%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs KXI's -42.27%.

On 10-year performance, KXI leads with 5.78% vs 4.32% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KXI has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KXI has performed better with a 5.78% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

RSPS has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.31% for KXI.

RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.46% for KXI.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор