PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с KXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с KXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).

RSPS и KXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.73%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям KXI по среднегодовой доходности: 4.20% против 5.73% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

KXI

1 день
0.07%
1 месяц
-7.18%
С начала года
3.73%
6 месяцев
5.87%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
5.36%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с VOO

Сравнение комиссий RSPS и KXI

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.

KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Доходность на риск

RSPS vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSKXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.53

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.83

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.69

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

2.00

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа KXI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSKXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.53

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между RSPS и KXI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и KXI

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности KXI в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.21%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и KXI

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и KXI.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-42.27%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.24%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-17.45%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-24.59%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-8.84%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.35%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.55%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и KXI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.15%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.55%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

13.09%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

12.29%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

13.69%

+1.15%