PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с AAXJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.67%/yr vs 10.34%/yr for AAXJ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 26.46%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: 4.67% против 10.34% соответственно.

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between RSPS and AAXJ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.38

Over the past year, the correlation between RSPS and AAXJ has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPS и AAXJ

Секторы
RSPS
AAXJ

Потребительский защитный сектор

97.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
8.9%

Финансовые услуги

0.0%
15.8%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

RSPS
97.1%
AAXJ
2.0%

Потребительский циклический сектор

RSPS
2.9%
AAXJ
8.9%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
AAXJ
15.8%

Сырьевые материалы

RSPS

-

AAXJ
3.1%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

AAXJ
5.9%

Энергетика

RSPS

-

AAXJ
2.2%

Здравоохранение

RSPS

-

AAXJ
2.6%

Промышленность

RSPS

-

AAXJ
7.3%

Недвижимость

RSPS

-

AAXJ
1.4%

Технологии

RSPS

-

AAXJ
49.4%

Коммунальные услуги

RSPS

-

AAXJ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

RSPS vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.11

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.73

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.41

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

12.55

-11.77

RSPS vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и AAXJ

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-49.37%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-13.66%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-19.74%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-40.64%

+22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-44.52%

+19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-4.62%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-14.01%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.71%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и AAXJ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 4.33%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

11.46%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

19.71%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

22.12%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

20.32%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

20.42%

-5.53%

Сравнение комиссий RSPS и AAXJ

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и AAXJ

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AAXJ в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.71%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and AAXJ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (11.46%) compared to RSPS (4.33%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 10.34% vs 4.67% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 10.34% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

RSPS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.43% for AAXJ.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while AAXJ is Asia Pacific Equities. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор