PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с XLII

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. RSPN is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPN показывает доходность 9.36%, а XLII немного выше – 9.77%.

RSPN

1 день
-1.50%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.36%
6 месяцев
7.84%
1 год
18.66%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.95%

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и XLII

2026 (YTD)2025
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		9.36%2.63%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%

Correlation

The correlation between RSPN and XLII is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов RSPN и XLII

Секторы
RSPN
XLII

Промышленность

92.1%
93.8%

Технологии

3.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

2.4%
0.3%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

0.1%
100.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
92.1%
XLII
93.8%

Технологии

RSPN
3.8%
XLII
5.9%

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.4%
XLII
0.3%

Коммунальные услуги

RSPN
1.6%
XLII

-

Финансовые услуги

RSPN
0.1%
XLII
100.8%

Сырьевые материалы

RSPN

-

XLII

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

XLII

-

Энергетика

RSPN

-

XLII

-

Здравоохранение

RSPN

-

XLII

-

Недвижимость

RSPN

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BISRSPN с IVES
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с JETSXLII с MADE

Доходность на риск

RSPN vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

—

—

RSPN vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPN и XLII

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-10.10%

-49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.37%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-1.30%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

12.19%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

12.19%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

12.19%

+8.17%

Сравнение комиссий RSPN и XLII

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и XLII

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности XLII в 10.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.84%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RSPN and XLII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.84% for RSPN.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор