PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPN с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с XLII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. RSPN is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 11.46%.

RSPN

1 день
1.45%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.11%
С начала года
12.59%
1 год
17.48%
3 года*
16.31%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.44%

XLII

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и XLII

2026 (YTD)2025
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		12.59%2.63%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.46%6.30%

Correlation

The correlation between RSPN and XLII is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов RSPN и XLII

Секторы
RSPN
XLII

Промышленность

86.6%
93.8%

Технологии

4.5%
5.9%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
0.3%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

0.1%
100.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
86.6%
XLII
93.8%

Технологии

RSPN
4.5%
XLII
5.9%

Сырьевые материалы

RSPN
2.5%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.4%
XLII
0.3%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
XLII

-

Финансовые услуги

RSPN
0.1%
XLII
100.1%

Коммуникационные услуги

RSPN

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

XLII

-

Энергетика

RSPN

-

XLII

-

Здравоохранение

RSPN

-

XLII

-

Недвижимость

RSPN

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с BIS
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETSXLII с PPA

Доходность на риск

RSPN vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

—

—

RSPN vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPN и XLII

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-10.10%

-49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.72%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-1.27%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

12.12%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

12.12%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

12.12%

+8.20%

Сравнение комиссий RSPN и XLII

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и XLII

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XLII в 12.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.82%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.13%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RSPN and XLII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.

XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.82% for RSPN.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор