Сравнение RSPN с XLII
RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. RSPN is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLII.
Доходность
Сравнение доходности RSPN и XLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.
RSPN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 14.34%
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPN и XLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 7.93% | 3.54% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.73% | 6.62% |
Correlation
The correlation between RSPN and XLII is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов RSPN и XLII
Секторы
RSPN
XLII
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
RSPN
XLII
-
Технологии
RSPN
XLII
-
Потребительский циклический сектор
RSPN
XLII
-
Коммунальные услуги
RSPN
XLII
-
Финансовые услуги
RSPN
XLII
Сырьевые материалы
RSPN
-
XLII
-
Коммуникационные услуги
RSPN
-
XLII
-
Потребительский защитный сектор
RSPN
-
XLII
-
Энергетика
RSPN
-
XLII
-
Здравоохранение
RSPN
-
XLII
-
Недвижимость
RSPN
-
XLII
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPN vs. XLII — Ранг доходности на риск
RSPN
XLII
Сравнение RSPN c XLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPN | XLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPN | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.44 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок RSPN и XLII
Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и XLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPN | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -10.10% | -49.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -0.36% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -1.34% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPN и XLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPN | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 11.55% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 11.55% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 11.55% | +8.81% |
Сравнение комиссий RSPN и XLII
RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPN и XLII
Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XLII в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.81% | 0.86% | 0.98% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RSPN and XLII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.
XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.81% for RSPN.
RSPN is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.35% for XLII.
Подберите оптимальное распределение для RSPN и XLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор