PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с KARS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both Industrials Equities funds - RSPN tracks the S&P 500® Equal Weight Industrials Index while KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPN returned 10.97%/yr vs -2.35%/yr for KARS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 16.24%.

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-17.34%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.33%

Correlation

The correlation between RSPN and KARS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.57

Over the past year, the correlation between RSPN and KARS has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPN и KARS

Секторы
RSPN
KARS

Промышленность

91.8%
21.9%

Технологии

4.2%
17.2%

Потребительский циклический сектор

2.5%
34.3%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

26.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
91.8%
KARS
21.9%

Технологии

RSPN
4.2%
KARS
17.2%

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.5%
KARS
34.3%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
KARS

-

Финансовые услуги

RSPN
0.0%
KARS

-

Сырьевые материалы

RSPN

-

KARS
26.6%

Коммуникационные услуги

RSPN

-

KARS

-

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

KARS

-

Энергетика

RSPN

-

KARS

-

Здравоохранение

RSPN

-

KARS

-

Недвижимость

RSPN

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO

Доходность на риск

RSPN vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.71

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.33

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

6.97

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

19.68

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа KARS равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.71

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.20

+0.33

Просадки

Сравнение просадок RSPN и KARS

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-64.85%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.08%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-47.79%

+26.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-64.85%

+42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-29.15%

+24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-28.32%

+20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.56%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и KARS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 4.13%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

9.00%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

18.66%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

25.97%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

29.78%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

29.29%

-8.93%

Сравнение комиссий RSPN и KARS

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и KARS

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности KARS в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and KARS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (9.00%) compared to RSPN (4.13%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs KARS's -64.85%.

On 5-year performance, RSPN leads with 10.97% vs -2.35% for KARS. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPN has performed better with a 10.97% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

RSPN has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.16% for KARS.

RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор