PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPN с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с IGF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while IGF is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPN returned 14.71%/yr vs 7.99%/yr for IGF. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 14.71% против 7.99% соответственно.

RSPN

1 день
-0.09%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
5.59%
С начала года
15.36%
1 год
19.47%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.71%
Всё время*
11.68%

IGF

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
3.54%
С начала года
9.17%
1 год
13.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.64%
10 лет*
7.99%
Всё время*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGF

iShares Global Infrastructure ETF
$84.39M$58.33M$55.52M

RSPN

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
$8.57M$5.85M$7.55M

Сравнение доходности по годам RSPN и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		15.36%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.17%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between RSPN and IGF is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.63

The correlation between RSPN and IGF shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPN и IGF

Секторы
RSPN
IGF

Промышленность

86.7%
36.4%

Технологии

7.1%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.4%
40.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

20.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

RSPN
86.7%
IGF
36.4%

Технологии

RSPN
7.1%
IGF

-

Сырьевые материалы

RSPN
3.6%
IGF

-

Коммунальные услуги

RSPN
1.4%
IGF
40.0%

Потребительский циклический сектор

RSPN
1.0%
IGF

-

Финансовые услуги

RSPN
0.1%
IGF

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

IGF

-

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

IGF

-

Энергетика

RSPN

-

IGF
20.5%

Здравоохранение

RSPN

-

IGF

-

Недвижимость

RSPN

-

IGF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с BIS
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

RSPN vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPN c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.28

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.86

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.31

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

6.13

-0.73

RSPN vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPN и IGF

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, примерно равная максимальной просадке IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-58.33%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-5.87%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-11.31%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-20.83%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-42.11%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-3.43%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-11.78%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.21%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и IGF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.38%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

8.82%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

10.65%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

13.95%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.71%

+3.65%

Сравнение комиссий RSPN и IGF

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и IGF

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IGF в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.92%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.80%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and IGF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPN has higher volatility (5.07%) compared to IGF (2.38%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, RSPN leads with 14.71% vs 7.99% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPN has performed better with a 14.71% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.

IGF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.80% for RSPN.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while IGF is Infrastructure Equities. RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.39% for IGF.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор