PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с IFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - RSPN tracks the S&P 500® Equal Weight Industrials Index while IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPN returned 10.97%/yr vs 13.03%/yr for IFRA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 16.86%.

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-12.87%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Correlation

The correlation between RSPN and IFRA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.85

The correlation between RSPN and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPN и IFRA

Секторы
RSPN
IFRA

Промышленность

91.8%
39.4%

Технологии

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.5%
0.0%

Коммунальные услуги

1.5%
37.7%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

14.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
91.8%
IFRA
39.4%

Технологии

RSPN
4.2%
IFRA

-

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.5%
IFRA
0.0%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
IFRA
37.7%

Финансовые услуги

RSPN
0.0%
IFRA

-

Сырьевые материалы

RSPN

-

IFRA
14.7%

Коммуникационные услуги

RSPN

-

IFRA

-

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

IFRA
0.0%

Энергетика

RSPN

-

IFRA
7.9%

Здравоохранение

RSPN

-

IFRA

-

Недвижимость

RSPN

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

RSPN vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.94

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.85

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.40

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

12.70

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.94

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RSPN и IFRA

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-41.06%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.40%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-19.93%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-19.93%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-2.66%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.14%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.25%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и IFRA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 4.13%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.89%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.32%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

14.79%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

17.92%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

21.38%

-1.02%

Сравнение комиссий RSPN и IFRA

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и IFRA

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and IFRA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to RSPN (4.13%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.03% vs 10.97% for RSPN. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.03% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.81% for RSPN.

RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор