PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с SPXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с SPXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN).

RSPM и SPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и SPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и SPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		-3.02%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у SPXN с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям SPXN по среднегодовой доходности: 11.23% против 15.08% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

SPXN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.71%
1 год
21.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с VOOSPXN с LITSPXN с SPXLSPXN с QQQSPXN с IWY

Сравнение комиссий RSPM и SPXN

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPXN в 0.27%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Доходность на риск

RSPM vs. SPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c SPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMSPXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.73

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.81

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

8.46

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. SPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXN равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и SPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMSPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между RSPM и SPXN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и SPXN

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPXN в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.02%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и SPXN

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и SPXN.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMSPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-32.10%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-12.23%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-24.47%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-32.10%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.70%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.05%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.61%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и SPXN

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что RSPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMSPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.84%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

10.33%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

19.00%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

17.16%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

17.69%

+4.22%