PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

RSPM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.23% против 17.41% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий RSPM и SPMO

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

RSPM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.06

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.60

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.96

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

6.90

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между RSPM и SPMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и SPMO

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и SPMO

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-30.95%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-12.70%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-22.74%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-30.95%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-7.31%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.66%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.60%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.22%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

12.80%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

22.77%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

19.08%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

20.09%

+1.82%