Сравнение RSPM с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
RSPM и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPM и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPM и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 13.89% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPM и QQQM
RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
RSPM vs. QQQM — Ранг доходности на риск
RSPM
QQQM
Сравнение RSPM c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPM | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.68 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.02 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.35 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPM | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RSPM и QQQM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPM и QQQM
Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPM и QQQM
Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPM | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -35.04% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -12.55% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -35.04% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -7.86% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -8.47% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.44% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPM и QQQM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPM | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.58% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 12.79% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 22.45% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 22.24% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 22.26% | -0.35% |