PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с PICK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.86%/yr vs 16.67%/yr for PICK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 10.86% против 16.67% соответственно.

RSPM

1 день
-1.45%
1 месяц
1.17%
С начала года
14.12%
6 месяцев
13.51%
1 год
22.27%
3 года*
9.50%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.86%

PICK

1 день
-4.38%
1 месяц
-5.22%
С начала года
17.36%
6 месяцев
17.02%
1 год
69.31%
3 года*
18.27%
5 лет*
10.54%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.12%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		17.36%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between RSPM and PICK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.69

The correlation between RSPM and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPM и PICK

Секторы
RSPM
PICK

Сырьевые материалы

77.7%
96.0%

Потребительский циклический сектор

21.9%

-

Промышленность

3.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RSPM
77.7%
PICK
96.0%

Потребительский циклический сектор

RSPM
21.9%
PICK

-

Промышленность

RSPM
3.5%
PICK
3.1%

Финансовые услуги

RSPM
0.4%
PICK
0.1%

Коммуникационные услуги

RSPM

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

PICK
0.1%

Энергетика

RSPM

-

PICK
0.0%

Здравоохранение

RSPM

-

PICK

-

Недвижимость

RSPM

-

PICK

-

Технологии

RSPM

-

PICK
0.9%

Коммунальные услуги

RSPM

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с SPYRSPM с RSPRRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

RSPM vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPMPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.31

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.79

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.56

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

13.38

-8.55

RSPM vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPM и PICK

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-68.87%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-19.54%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-32.52%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-36.37%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-52.72%

+12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-12.59%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-24.06%

+15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

5.20%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и PICK

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.30%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

13.12%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

26.56%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

30.14%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

28.14%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

28.34%

-6.40%

Сравнение комиссий RSPM и PICK

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и PICK

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PICK в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.21%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.78%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

RSPM and PICK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (13.12%) compared to RSPM (6.30%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 16.67% vs 10.86% for RSPM. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 16.67% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

PICK has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.78% for RSPM.

RSPM is categorized as Materials, while PICK is Metals. RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор