PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с GOEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).

RSPM и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		10.58%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 11.23% против 20.19% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

GOEX

1 день
5.30%
1 месяц
-18.39%
С начала года
10.58%
6 месяцев
31.90%
1 год
142.11%
3 года*
49.82%
5 лет*
26.17%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с XMEGOEX с RINGGOEX с IAUGOEX с URAGOEX с COPX

Сравнение комиссий RSPM и GOEX

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.

GOEX
Global X Gold Explorers ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

RSPM vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMGOEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.83

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.88

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.25

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

14.99

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GOEX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMGOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.83

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.04

+0.35

Корреляция

Корреляция между RSPM и GOEX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и GOEX

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GOEX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.88%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и GOEX

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и GOEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-88.83%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-32.78%

+17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-47.16%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-53.66%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-18.39%

+13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-64.05%

+55.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

9.30%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и GOEX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

18.88%

-12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

42.54%

-28.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

50.49%

-27.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

38.58%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

40.49%

-18.58%