PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с FMAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).

RSPM и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		10.39%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPM имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции FMAT немного отстают с 10.68%.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

FMAT

1 день
1.35%
1 месяц
-6.01%
С начала года
10.39%
6 месяцев
13.11%
1 год
22.42%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с XMEFMAT с VAWFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с FXAIXFMAT с VOO

Сравнение комиссий RSPM и FMAT

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF

Доходность на риск

RSPM vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMFMATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.59

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.61

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.50

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAT равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMFMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между RSPM и FMAT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и FMAT

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FMAT в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.45%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и FMAT

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и FMAT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-41.11%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-14.21%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-25.40%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-41.11%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.22%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-6.90%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.16%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и FMAT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.76%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

13.38%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

21.40%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

19.54%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

21.14%

+0.77%