PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с FMAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both Materials funds - RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index while FMAT tracks the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.49%/yr vs 10.23%/yr for FMAT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 13.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPM имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции FMAT немного отстают с 10.23%.

RSPM

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
15.54%
6 месяцев
19.82%
1 год
23.31%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.25%
10 лет*
10.49%

FMAT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.49%
1 год
22.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.54%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.06%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Correlation

The correlation between RSPM and FMAT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.95

The correlation between RSPM and FMAT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPM и FMAT

Секторы
RSPM
FMAT

Сырьевые материалы

79.4%
90.1%

Потребительский циклический сектор

20.6%
8.3%

Промышленность

3.5%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RSPM
79.4%
FMAT
90.1%

Потребительский циклический сектор

RSPM
20.6%
FMAT
8.3%

Промышленность

RSPM
3.5%
FMAT
0.1%

Финансовые услуги

RSPM
0.0%
FMAT

-

Коммуникационные услуги

RSPM

-

FMAT

-

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

FMAT
0.1%

Энергетика

RSPM

-

FMAT
0.6%

Здравоохранение

RSPM

-

FMAT
0.5%

Недвижимость

RSPM

-

FMAT

-

Технологии

RSPM

-

FMAT
0.1%

Коммунальные услуги

RSPM

-

FMAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX

Доходность на риск

RSPM vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMFMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.26

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.83

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.65

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

5.41

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMFMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RSPM и FMAT

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и FMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-41.11%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.48%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-23.17%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-25.40%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-41.11%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.96%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-6.87%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.10%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и FMAT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 5.56%, в то время как у Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.93%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.92%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

17.63%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

19.60%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

21.19%

+0.74%

Сравнение комиссий RSPM и FMAT

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и FMAT

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FMAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RSPM and FMAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMAT has higher volatility (5.93%) compared to RSPM (5.56%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs FMAT's -41.11%.

On 10-year performance, RSPM leads with 10.49% vs 10.23% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.49% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.42% for FMAT.

RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.08% for FMAT.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и FMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор