PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с CUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с CUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) are both Materials funds from Invesco - RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index while CUT tracks the Beacon Global Timber Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.67%/yr vs 3.93%/yr for CUT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CUT.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и CUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции RSPM превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 10.67% против 3.93% соответственно.

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и CUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%

Correlation

The correlation between RSPM and CUT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г.

0.77

The correlation between RSPM and CUT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPM и CUT

Секторы
RSPM
CUT

Сырьевые материалы

79.4%
51.8%

Потребительский циклический сектор

20.6%
39.1%

Промышленность

3.5%
5.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.5%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RSPM
79.4%
CUT
51.8%

Потребительский циклический сектор

RSPM
20.6%
CUT
39.1%

Промышленность

RSPM
3.5%
CUT
5.1%

Финансовые услуги

RSPM
0.0%
CUT
0.1%

Коммуникационные услуги

RSPM

-

CUT

-

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

CUT
0.2%

Энергетика

RSPM

-

CUT

-

Здравоохранение

RSPM

-

CUT

-

Недвижимость

RSPM

-

CUT
4.5%

Технологии

RSPM

-

CUT
0.1%

Коммунальные услуги

RSPM

-

CUT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Invesco MSCI Global Timber ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ
Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ

Доходность на риск

RSPM vs. CUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c CUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMCUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.39

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.44

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.37

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-0.81

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. CUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CUT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и CUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMCUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.39

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.23

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.11

+0.28

Просадки

Сравнение просадок RSPM и CUT

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и CUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMCUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-70.03%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-19.62%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-22.23%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-30.40%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-45.76%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-22.99%

+18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-15.26%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

8.88%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и CUT

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеют волатильность 5.82% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMCUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.90%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

14.05%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

18.57%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

18.48%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

20.22%

+1.71%

Сравнение комиссий RSPM и CUT

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и CUT

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CUT в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

RSPM and CUT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUT has higher volatility (5.90%) compared to RSPM (5.82%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs CUT's -70.03%.

On 10-year performance, RSPM leads with 10.67% vs 3.93% for CUT. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.67% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.50% for RSPM.

RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while CUT tracks Beacon Global Timber Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.55% for CUT.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и CUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор