Сравнение RSPM с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
RSPM и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPM и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPM и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 13.67% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -1.41% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPM показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции RSPM превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 11.14% против 4.66% соответственно.
RSPM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 11.14%
CUT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPM и CUT
RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
RSPM vs. CUT — Ранг доходности на риск
RSPM
CUT
Сравнение RSPM c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPM | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.22 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | -0.19 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.27 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -0.69 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPM | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.22 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.13 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между RSPM и CUT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPM и CUT
Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности CUT в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.52% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.50% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок RSPM и CUT
Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPM | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -70.03% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -16.98% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -31.21% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -45.76% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -19.60% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -15.20% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 6.68% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPM и CUT
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеют волатильность 6.48% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPM | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.60% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 13.02% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 19.97% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.29% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 20.19% | +1.72% |