PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPH с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - RSPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPH returned 3.70%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

RSPH

1 день
2.11%
1 месяц
7.39%
6 месяцев
3.99%
С начала года
8.20%
1 год
21.46%
3 года*
5.60%
5 лет*
3.70%
10 лет*
8.85%

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		8.20%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%6.52%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between RSPH and QQQM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.52

Over the past year, the correlation between RSPH and QQQM has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPH и QQQM

Секторы
RSPH
QQQM

Здравоохранение

100.0%
3.7%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Здравоохранение

RSPH
100.0%
QQQM
3.7%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

RSPH

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

RSPH

-

QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

QQQM
6.4%

Энергетика

RSPH

-

QQQM
0.5%

Промышленность

RSPH

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

RSPH

-

QQQM
0.1%

Технологии

RSPH

-

QQQM
58.7%

Коммунальные услуги

RSPH

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

RSPH vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPHQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.48

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.01

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.30

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

8.14

-3.16

RSPH vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPH и QQQM

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-35.04%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.96%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-22.70%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-35.04%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-5.28%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-8.15%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.37%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) составляет 5.93%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что RSPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.39%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

15.34%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

18.54%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

22.65%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

22.30%

-4.55%

Сравнение комиссий RSPH и QQQM

RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и QQQM

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.68%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and QQQM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.39%) compared to RSPH (5.93%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs 3.70% for RSPH. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

RSPH has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.45% for QQQM.

RSPH is categorized as Health & Biotech Equities, while QQQM is Nasdaq-100. RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор