PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с OZEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с OZEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) are both Health & Biotech Equities funds. RSPH is passively managed, while OZEM is actively managed. Over the past year, RSPH returned 11.44% vs 22.50% for OZEM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for OZEM.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и OZEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у OZEM с доходностью -9.51%.

RSPH

1 день
2.55%
1 месяц
4.27%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.10%
1 год
11.44%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.06%
10 лет*
8.16%

OZEM

1 день
2.77%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-3.76%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и OZEM

2026 (YTD)20252024
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-0.22%9.52%-4.74%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-9.51%41.87%-3.78%

Correlation

The correlation between RSPH and OZEM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.51

The correlation between RSPH and OZEM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPH и OZEM

Секторы
RSPH
OZEM

Здравоохранение

98.5%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
98.5%
OZEM
100.0%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
OZEM
0.1%

Сырьевые материалы

RSPH

-

OZEM

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

OZEM

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

OZEM

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

OZEM

-

Энергетика

RSPH

-

OZEM

-

Промышленность

RSPH

-

OZEM

-

Недвижимость

RSPH

-

OZEM

-

Технологии

RSPH

-

OZEM

-

Коммунальные услуги

RSPH

-

OZEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с QQQ
Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH

Доходность на риск

RSPH vs. OZEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c OZEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHOZEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.92

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.41

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

2.43

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. OZEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OZEM равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и OZEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHOZEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RSPH и OZEM

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки OZEM в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и OZEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHOZEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-28.65%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-19.16%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-16.48%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-8.92%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

9.28%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и OZEM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) составляет 4.52%, в то время как у Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что RSPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OZEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHOZEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.35%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

17.31%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

24.60%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

25.08%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

25.08%

-7.35%

Сравнение комиссий RSPH и OZEM

RSPH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OZEM в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и OZEM

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности OZEM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.33%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.71%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and OZEM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OZEM has higher volatility (6.35%) compared to RSPH (4.52%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs OZEM's -28.65%.

On 1-year performance, OZEM leads with 22.50% vs 11.44% for RSPH. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OZEM has performed better with a 22.50% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for OZEM.

OZEM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.71% for RSPH.

They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.59% for OZEM.

OZEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и OZEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор