PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - RSPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 8.16%/yr vs 10.68%/yr for IJR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции RSPH уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.16% против 10.68% соответственно.

RSPH

1 день
2.55%
1 месяц
4.27%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.10%
1 год
11.44%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.06%
10 лет*
8.16%

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-0.22%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between RSPH and IJR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.67

The correlation between RSPH and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPH и IJR

Секторы
RSPH
IJR

Здравоохранение

98.5%
11.1%

Финансовые услуги

0.1%
16.8%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

5.9%

Промышленность

-

15.5%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

RSPH
98.5%
IJR
11.1%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
IJR
16.8%

Сырьевые материалы

RSPH

-

IJR
5.1%

Коммуникационные услуги

RSPH

-

IJR
3.6%

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

IJR
13.4%

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

IJR
3.5%

Энергетика

RSPH

-

IJR
5.9%

Промышленность

RSPH

-

IJR
15.5%

Недвижимость

RSPH

-

IJR
7.6%

Технологии

RSPH

-

IJR
15.5%

Коммунальные услуги

RSPH

-

IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

RSPH vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.93

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.78

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.89

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

12.94

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.93

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RSPH и IJR

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-58.15%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.68%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-28.02%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-28.02%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-44.36%

+13.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

0.00%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-9.28%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.60%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и IJR

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.52% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.42%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.71%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

17.51%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

21.41%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

22.90%

-5.17%

Сравнение комиссий RSPH и IJR

RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и IJR

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.71%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and IJR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPH has higher volatility (4.52%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.68% vs 8.16% for RSPH. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.68% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.71% for RSPH.

RSPH is categorized as Health & Biotech Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор