PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPH с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 8.85%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPH показывает доходность 8.20%, а IDMO немного выше – 8.27%. За последние 10 лет акции RSPH уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.47% соответственно.

RSPH

1 день
2.11%
1 месяц
7.39%
6 месяцев
3.99%
С начала года
8.20%
1 год
21.46%
3 года*
5.60%
5 лет*
3.70%
10 лет*
8.85%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		8.20%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between RSPH and IDMO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.42

The correlation between RSPH and IDMO shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPH и IDMO

Секторы
RSPH
IDMO

Здравоохранение

100.0%
1.1%

Финансовые услуги

0.1%
43.2%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.7%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Здравоохранение

RSPH
100.0%
IDMO
1.1%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
IDMO
43.2%

Сырьевые материалы

RSPH

-

IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

RSPH

-

IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

IDMO
2.5%

Энергетика

RSPH

-

IDMO
1.7%

Промышленность

RSPH

-

IDMO
21.3%

Недвижимость

RSPH

-

IDMO
1.8%

Технологии

RSPH

-

IDMO
6.2%

Коммунальные услуги

RSPH

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

RSPH vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPHIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.18

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.74

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.77

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

6.94

-1.96

RSPH vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPH и IDMO

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-39.38%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.31%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-12.65%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-27.07%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-31.34%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.93%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-9.70%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.13%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и IDMO

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 5.93% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.93%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

16.86%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

18.53%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

18.14%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.89%

-0.14%

Сравнение комиссий RSPH и IDMO

RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и IDMO

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.68%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and IDMO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to RSPH (5.93%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 8.85% for RSPH. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.68% for RSPH.

RSPH is categorized as Health & Biotech Equities, while IDMO is Momentum. RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.25% for IDMO.

RSPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор