PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с IBBQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Invesco - RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPH returned 2.44%/yr vs 4.77%/yr for IBBQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 8.67%.

RSPH

1 день
1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.03%
3 года*
3.36%
5 лет*
2.44%
10 лет*
8.68%

IBBQ

1 день
0.93%
1 месяц
5.09%
С начала года
8.67%
6 месяцев
7.00%
1 год
48.86%
3 года*
15.18%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-0.02%9.52%-0.94%3.95%-9.40%10.75%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		8.67%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%

Correlation

The correlation between RSPH and IBBQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.70

The correlation between RSPH and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPH и IBBQ

Секторы
RSPH
IBBQ

Здравоохранение

98.4%
99.9%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
98.4%
IBBQ
99.9%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
IBBQ
0.1%

Сырьевые материалы

RSPH

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

IBBQ

-

Энергетика

RSPH

-

IBBQ

-

Промышленность

RSPH

-

IBBQ

-

Недвижимость

RSPH

-

IBBQ

-

Технологии

RSPH

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

RSPH

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS

Доходность на риск

RSPH vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPHIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.45

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.36

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

5.89

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

18.75

-16.03

RSPH vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPH и IBBQ

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-37.94%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.34%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-23.66%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-37.94%

+15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

0.00%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-16.66%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.61%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и IBBQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) составляет 5.08%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что RSPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.82%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

15.72%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

20.03%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

21.92%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

21.87%

-4.14%

Сравнение комиссий RSPH и IBBQ

RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и IBBQ

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IBBQ в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.83%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and IBBQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (6.82%) compared to RSPH (5.08%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs IBBQ's -37.94%.

On 5-year performance, IBBQ leads with 4.77% vs 2.44% for RSPH. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 4.77% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.73% for RSPH.

RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор