PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с FMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с FMED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both Health & Biotech Equities funds. RSPH is passively managed, while FMED is actively managed. Over the past year, RSPH returned 8.70% vs 3.59% for FMED. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for FMED.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и FMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у FMED с доходностью -9.33%.

RSPH

1 день
0.81%
1 месяц
2.49%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.70%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.94%

FMED

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-13.74%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и FMED

2026 (YTD)202520242023
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-2.71%9.52%-0.94%3.53%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-9.33%9.69%2.29%-4.20%

Correlation

The correlation between RSPH and FMED is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.73

The correlation between RSPH and FMED has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPH и FMED

Секторы
RSPH
FMED

Здравоохранение

98.5%
98.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
98.5%
FMED
98.0%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
FMED

-

Сырьевые материалы

RSPH

-

FMED

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

FMED

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

FMED

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

FMED

-

Энергетика

RSPH

-

FMED

-

Промышленность

RSPH

-

FMED

-

Недвижимость

RSPH

-

FMED

-

Технологии

RSPH

-

FMED
1.0%

Коммунальные услуги

RSPH

-

FMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG
Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с XLVFMED с INDEXFMED с VOOFMED с FPRO

Доходность на риск

RSPH vs. FMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c FMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHFMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.19

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.42

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.20

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

0.45

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. FMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа FMED равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и FMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHFMEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.05

+0.63

Просадки

Сравнение просадок RSPH и FMED

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и FMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHFMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-21.84%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-18.33%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-14.95%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-7.04%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

7.96%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и FMED

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что RSPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHFMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.53%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

14.13%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

18.58%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

18.38%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.38%

-0.66%

Сравнение комиссий RSPH и FMED

RSPH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FMED в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и FMED

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and FMED have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMED has higher volatility (5.53%) compared to RSPH (3.87%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs FMED's -21.84%.

On 1-year performance, RSPH leads with 8.70% vs 3.59% for FMED. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPH has performed better with a 8.70% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

RSPH has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for FMED.

They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.50% for FMED.

RSPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и FMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор